PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND.AS с TI5A.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND.AS с TI5A.AS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past year, DFND.AS returned 61.77% vs 3.79% for TI5A.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DFND.AS charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.

Доходность

Сравнение доходности DFND.AS и TI5A.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFND.AS показывает доходность 61.77%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 1.65%.

DFND.AS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.49%
С начала года
61.77%
6 месяцев
61.77%
1 год
61.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TI5A.AS

1 день
0.23%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.64%
1 год
3.79%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND.AS и TI5A.AS

2026 (YTD)20252024
DFND.AS
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF		61.77%-0.00%16.29%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		1.65%5.25%5.36%

Correlation

The correlation between DFND.AS and TI5A.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DFND.AS:
DFND.AS с DFNS.LDFND.AS с DFEN.DEDFND.AS с ITADFND.AS с SHLDDFND.AS с NATO.LDFND.AS с PPADFND.AS с VWRP.L
Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с WINC.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с R1GR.AS

Доходность на риск

DFND.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND.AS
Ранг доходности на риск DFND.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND.AS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND.AS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFND.ASTI5A.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.44

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.35

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.11

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

15.13

-11.87

DFND.AS vs. TI5A.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND.AS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TI5A.AS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND.AS и TI5A.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND.AS и TI5A.AS

Максимальная просадка DFND.AS за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND.AS и TI5A.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFND.ASTI5A.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-4.17%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.42%

-0.91%

-34.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.47%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-0.70%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

0.25%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND.AS и TI5A.AS

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFND.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFND.ASTI5A.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

0.59%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.51%

1.78%

+52.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.62%

2.25%

+94.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

3.06%

+60.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

3.06%

+60.09%

Сравнение комиссий DFND.AS и TI5A.AS

DFND.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND.AS и TI5A.AS

Ни DFND.AS, ни TI5A.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFND.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.

DFND.AS is categorized as Industrials Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.35% for DFND.AS and 0.10% for TI5A.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND.AS и TI5A.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор