PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNC.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNC.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNC.DE (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both Aerospace & Defense funds - DFNC.DE tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index while EUDF.DE tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, DFNC.DE returned -5.25% vs -5.09% for EUDF.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFNC.DE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFNC.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNC.DE показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

DFNC.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-7.28%
С начала года
3.52%
6 месяцев
7.61%
1 год
-5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNC.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
DFNC.DE
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc		3.52%-5.19%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%-5.44%

Correlation

The correlation between DFNC.DE and EUDF.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.98

The correlation between DFNC.DE and EUDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с DFNC.DE:
DFNC.DE с 4MMR.DEDFNC.DE с DFNS.LDFNC.DE с ED3F.DEDFNC.DE с ARMYDFNC.DE с ASWC.DEDFNC.DE с EUNL.DEDFNC.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

DFNC.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNC.DE
Ранг доходности на риск DFNC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNC.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNC.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.39

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNC.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNC.DE на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDF.DE равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNC.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNC.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.55

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DFNC.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка DFNC.DE за все время составила -20.23%, примерно равная максимальной просадке EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNC.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNC.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-19.51%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.23%

-19.51%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-14.05%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.55%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

8.29%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNC.DE и EUDF.DE

iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Acc (DFNC.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеют волатильность 10.02% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNC.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.95%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

22.54%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

29.15%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

30.89%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

30.89%

-0.78%

Сравнение комиссий DFNC.DE и EUDF.DE

DFNC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNC.DE и EUDF.DE

Ни DFNC.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFNC.DE and EUDF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DFNC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFNC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

DFNC.DE tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for DFNC.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNC.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор