PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFN.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFN.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFN.TO (Dividend 15 Split Corp.) is a stock, while CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) is Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, DFN.TO returned 23.63%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFN.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFN.TO показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

DFN.TO

1 день
0.24%
1 месяц
5.84%
С начала года
17.57%
6 месяцев
24.30%
1 год
62.11%
3 года*
23.63%
5 лет*
17.03%
10 лет*
12.65%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFN.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		17.57%46.96%38.64%-21.05%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between DFN.TO and CBIL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.00

The correlation between DFN.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend 15 Split Corp.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DFN.TO:
DFN.TO с DF.TODFN.TO с FFN.TODFN.TO с FTN.TODFN.TO с DGS.TODFN.TO с BK.TODFN.TO с LBS.TODFN.TO с SBC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

DFN.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFN.TO
Ранг доходности на риск DFN.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFN.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFN.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
9.50

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
23.69

-19.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

5.40

-3.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

58.99

-53.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.81

342.51

-315.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFN.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFN.TO на текущий момент составляет 3.94, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFN.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFN.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

9.50

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

11.65

-11.31

Просадки

Сравнение просадок DFN.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка DFN.TO за все время составила -73.88%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFN.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFN.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.88%

-0.06%

-73.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-0.04%

-11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-0.06%

-53.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-0.00%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.01%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFN.TO и CBIL.TO

Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFN.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.07%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

0.19%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

0.25%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

0.31%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

0.31%

+29.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFN.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность DFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		14.56%16.06%17.92%14.87%15.94%15.00%11.83%13.99%15.54%12.00%11.17%11.76%

Часто задаваемые вопросы

DFN.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFN.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор