PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLYX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLYX с DIBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - DFLYX is a Bank Loan fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DFLYX returned 4.94%/yr vs -0.33%/yr for DIBRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.73% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFLYX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLYX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции DFLYX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 4.94% против -0.33% соответственно.

DFLYX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.85%
3 года*
8.45%
5 лет*
5.95%
10 лет*
4.94%

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLYX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		1.71%4.84%9.77%13.29%-1.15%4.84%2.66%7.15%-0.58%3.48%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Correlation

The correlation between DFLYX and DIBRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.13

The correlation between DFLYX and DIBRX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Floating Rate Income Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с DFLYX:
DFLYX с CFRIXDFLYX с ENIAXDFLYX с JBBBDFLYX с FLRTDFLYX с LSFYXDFLYX с DQEIXDFLYX с JFIIX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX

Доходность на риск

DFLYX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLYX
Ранг доходности на риск DFLYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLYX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLYXDIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
-0.02

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
0.01

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.00

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.03

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

-0.07

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLYX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLYX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLYX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLYXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

-0.02

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.11

-0.36

+3.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

-0.05

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.44

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DFLYX и DIBRX

Максимальная просадка DFLYX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLYX и DIBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLYXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-30.62%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-5.21%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-8.76%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-28.69%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

-30.62%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-15.37%

+15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-7.20%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.16%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLYX и DIBRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) составляет 0.33%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что DFLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLYXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.96%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

4.93%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

6.66%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

7.43%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

7.11%

-4.06%

Сравнение комиссий DFLYX и DIBRX

И DFLYX, и DIBRX имеют комиссию равную 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLYX и DIBRX

Дивидендная доходность DFLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности DIBRX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		7.82%7.50%8.78%8.78%5.49%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Часто задаваемые вопросы

DFLYX and DIBRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIBRX has higher volatility (1.96%) compared to DFLYX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DFLYX dropped -18.83% vs DIBRX's -30.62%.

DFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLYX и DIBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор