Сравнение DFGX с TMSF
DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DFGX is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGX charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DFGX и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 2.31%.
DFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFGX и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.97% | -0.03% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DFGX and TMSF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGX vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DFGX
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFGX c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGX | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGX и TMSF
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -2.28% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.19% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.35% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGX | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.87% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.87% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.87% | +1.76% |
Сравнение комиссий DFGX и TMSF
DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и TMSF
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TMSF в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGX and TMSF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
TMSF has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.75% for DFGX.
DFGX is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DFGX и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор