Сравнение DFETX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	3.68%	33.54%	6.86%	13.11%	-16.84%	-2.85%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DFETX

1 день: 2.51%

1 месяц: -9.01%

С начала года: 3.68%

6 месяцев: 8.24%

1 год: 33.89%

3 года*: 16.71%

5 лет*: 6.15%

10 лет*: 8.91%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets II Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DFETX:

DFETX с DFEMX DFETX с VWO DFETX с DFAE DFETX с DFCEX DFETX с DRESX DFETX с BEMIX DFETX с GQGPX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DFETX и FQEMX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DFETX

DFA Emerging Markets II Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DFETX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFETX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFETX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	3.07	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.77	3.44	-0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.55	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	3.47	-0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.68	13.65	-3.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFETX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	3.07	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.62	-0.26

Корреляция

Корреляция между DFETX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и FQEMX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio	7.95%	8.24%	3.50%	3.84%	9.30%	19.29%	11.79%	12.48%	8.49%	1.93%	2.40%	3.40%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и FQEMX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFETX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.33%	-34.46%	-27.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.84%	-18.93%	+6.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.80%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.65%	-16.40%	+5.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.76%	-11.08%	-4.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	4.81%	-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и FQEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFETX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.56%	14.20%	-5.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.06%	20.17%	-8.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.39%	24.14%	-7.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.32%	19.73%	-4.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.40%	19.73%	-3.33%

Сравнение DFETX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DFETX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DFETX и FQEMX

Доходность по периодам

DFETX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFETX и FQEMX

Доходность на риск

DFETX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DFETX

FQEMX

Сравнение DFETX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFETX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DFETX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)