Сравнение DFEN.DE с VGK
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 14.01%/yr for VGK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 9.35%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.35% | 19.71% | 8.60% | 7.34% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and VGK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
VGK
Сравнение DFEN.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.77 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.25 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и VGK
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -58.19% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -10.30% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -15.24% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | 0.00% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -11.74% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.53% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и VGK
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.85% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.55% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 13.73% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 14.96% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.22% | +4.00% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и VGK
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и VGK
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and VGK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while VGK is Europe Equities. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор