PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEB с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEB с PQAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, DFEB returned 15.29% vs 20.11% for PQAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFEB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.

Доходность

Сравнение доходности DFEB и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEB показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.55%.

DFEB

1 день
-0.83%
1 месяц
0.37%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.87%
1 год
15.29%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

PQAP

1 день
-1.39%
1 месяц
0.19%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEB и PQAP

2026 (YTD)2025
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		5.07%11.66%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		10.55%14.48%

Correlation

The correlation between DFEB and PQAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between DFEB and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с DFEB:
DFEB с DBEDFEB с MSDDDFEB с BNODFEB с FFEBDFEB с DDECDFEB с DOGGDFEB с RBIL
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

DFEB vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEB
Ранг доходности на риск DFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEB c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEBPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
4.34

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
6.92

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.07

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

13.50

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.61

75.87

-56.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEB vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEB на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEB и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEBPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

4.34

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.64

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFEB и PQAP

Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEBPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-10.79%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-1.50%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.50%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.61%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.27%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEB и PQAP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) составляет 1.18%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что DFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEBPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.73%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.43%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

4.68%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

11.07%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

11.07%

-2.11%

Сравнение комиссий DFEB и PQAP

DFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEB и PQAP

DFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025
DFEB
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February		0.00%0.00%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFEB and PQAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQAP has higher volatility (1.73%) compared to DFEB (1.18%). In terms of maximum drawdown, DFEB dropped -14.07% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQAP leads with 20.11% vs 15.29% for DFEB. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DFEB has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 20.11% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DFEB.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DFEB.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 0.50% for PQAP.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEB и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор