Сравнение DFEB с JANB
DFEB (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFEB charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности DFEB и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEB показывает доходность 5.07%, а JANB немного выше – 5.22%.
DFEB
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEB и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 5.07% | 2.86% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.22% | 2.69% |
Correlation
The correlation between DFEB and JANB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEB vs. JANB — Ранг доходности на риск
DFEB
JANB
Сравнение DFEB c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEB | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.73 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DFEB и JANB
Максимальная просадка DFEB за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEB и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -6.52% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.03% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.13% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEB и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEB | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 7.48% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.48% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.48% | +1.48% |
Сравнение комиссий DFEB и JANB
DFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEB и JANB
Ни DFEB, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFEB and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DFEB.
DFEB and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DFEB and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для DFEB и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор