Сравнение DFCA с MMMA
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCA показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 0.34% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between DFCA and MMMA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. MMMA — Ранг доходности на риск
DFCA
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFCA c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и MMMA
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -2.79% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.55% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 4.01% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.01% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.01% | -1.55% |
Сравнение комиссий DFCA и MMMA
DFCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и MMMA
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and MMMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: Dimensional and NYLI. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор