PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с SEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFABX с SEPAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX).

DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFABX и SEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFABX и SEPAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.68%2.46%2.90%2.87%0.55%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.50%5.63%0.31%3.67%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFABX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SEPAX с доходностью -0.50%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.73%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.43%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с GUIRXDFABX с FUENX
Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с BATVXSEPAX с VPAIXSEPAX с SEIMXSEPAX с CAVAXSEPAX с SPIIXSEPAX с SEATXSEPAX с SEITX

Сравнение комиссий DFABX и SEPAX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEPAX в 0.63%.

SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFABX vs. SEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c SEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXSEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

1.23

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.13

1.60

+5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.50

1.36

+2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.66

1.20

+4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.15

4.66

+27.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. SEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа SEPAX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и SEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXSEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

1.23

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.46

1.03

+1.44

Корреляция

Корреляция между DFABX и SEPAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и SEPAX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SEPAX в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.21%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DFABX и SEPAX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки SEPAX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и SEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFABXSEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-11.49%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-3.29%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.67%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.84%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и SEPAX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.21%, в то время как у SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFABXSEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.94%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.36%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

3.20%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

2.80%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

3.46%

-2.49%