PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFABX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFABX с BATVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.82%/yr vs 2.47%/yr for BATVX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности DFABX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFABX показывает доходность 0.98%, а BATVX немного ниже – 0.97%.

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.66%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFABX и BATVX

2026 (YTD)2025202420232022
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.98%2.46%2.90%2.87%0.55%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%0.00%

Correlation

The correlation between DFABX and BATVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с ETOHXDFABX с GUIRXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с COLTX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

DFABX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFABX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFABXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.77
3.57

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFABX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа BATVX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFABXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77

3.57

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

2.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFABX и BATVX

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFABXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-0.20%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

0.00%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

-0.10%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.03%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFABX и BATVX

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFABXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

0.73%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.64%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

0.63%

+0.33%

Сравнение комиссий DFABX и BATVX

DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFABX и BATVX

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.63%2.33%2.86%2.52%1.25%

Часто задаваемые вопросы

DFABX and BATVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATVX has higher volatility (0.20%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs BATVX's -0.20%.

DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFABX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор