PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с AVRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. DESK is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs 10.94% for AVRE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности DESK и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 8.75%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVRE

1 день
1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
10.94%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и AVRE

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		8.75%8.34%0.54%14.03%

Correlation

The correlation between DESK and AVRE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between DESK and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DESK и AVRE

Секторы
DESK
AVRE

Недвижимость

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

DESK
100.0%
AVRE
99.3%

Сырьевые материалы

DESK

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

DESK

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

DESK

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

AVRE

-

Энергетика

DESK

-

AVRE

-

Финансовые услуги

DESK

-

AVRE
0.1%

Здравоохранение

DESK

-

AVRE

-

Промышленность

DESK

-

AVRE

-

Технологии

DESK

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

DESK

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

DESK vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.92

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.32

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.17

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

4.26

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DESK и AVRE

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-32.52%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-9.38%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-1.66%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-14.75%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

2.57%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и AVRE

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.73%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.06%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

11.96%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

16.61%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

16.61%

+9.09%

Сравнение комиссий DESK и AVRE

DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и AVRE

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AVRE в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.46%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DESK and AVRE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to AVRE (3.73%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs AVRE's -32.52%.

On 1-year performance, AVRE leads with 10.94% vs 4.21% for DESK. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVRE has performed better with a 10.94% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.46% for AVRE.

They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор