Сравнение DEMS.L с IPOL.L
DEMS.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMS.L tracks the MSCI EM NR USD while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMS.L returned 10.20%/yr vs 15.31%/yr for IPOL.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DEMS.L charges 0.46%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMS.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMS.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMS.L показывает доходность 14.45%, а IPOL.L немного выше – 14.97%.
DEMS.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам DEMS.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMS.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14.45% | 12.50% | 7.08% | 14.64% | -2.59% | 15.41% | -9.66% | 14.70% | 2.60% | 9.40% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | 7.85% | -13.81% | -10.35% | -7.43% | 40.84% |
Correlation
The correlation between DEMS.L and IPOL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMS.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
DEMS.L
IPOL.L
Сравнение DEMS.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMS.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.16 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.17 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMS.L и IPOL.L
Максимальная просадка DEMS.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMS.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMS.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -56.74% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.60% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -19.63% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -46.45% | +31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -4.14% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -21.55% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.24% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMS.L и IPOL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc (DEMS.L) составляет 3.66%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMS.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.06% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 18.08% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 23.64% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 27.89% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 25.84% | -5.92% |
Сравнение комиссий DEMS.L и IPOL.L
DEMS.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMS.L и IPOL.L
Ни DEMS.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEMS.L and IPOL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMS.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMS.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
DEMS.L tracks MSCI EM NR USD, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.46% for DEMS.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMS.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор