Сравнение DEMD.L с HTWD.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.82%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции DEMD.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 20.23% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and HTWD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between DEMD.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
HTWD.L
Сравнение DEMD.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.31 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 17.31 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и HTWD.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -41.06% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -13.80% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -28.22% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -41.06% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -41.06% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -13.80% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -9.66% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.24% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и HTWD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.64%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.37% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 24.13% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 27.64% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 23.64% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.67% | -5.00% |
Сравнение комиссий DEMD.L и HTWD.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и HTWD.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and HTWD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор