Сравнение DEMD.L с HMEF.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.84%/yr vs 44.87%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции DEMD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 44.87% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
HMEF.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 44.87%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 18.63% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and HMEF.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between DEMD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
HMEF.L
Сравнение DEMD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 8.96 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и HMEF.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -39.89% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -13.08% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -16.21% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -34.86% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -39.89% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -9.08% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -11.05% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.04% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.59%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.90% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 19.20% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 21.31% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.16% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 141.94% | -125.27% |
Сравнение комиссий DEMD.L и HMEF.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности HMEF.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.72% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and HMEF.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор