Сравнение DEMD.L с DEM.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.82%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.46% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMD.L показывает доходность 14.50%, а DEM.L немного ниже – 14.45%. За последние 10 лет акции DEMD.L превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 8.82% против 8.06% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 8.82%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.50% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and DEM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between DEMD.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
DEM.L
Сравнение DEMD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.56 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.59 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и DEM.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -59.39% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.73% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -14.39% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -27.85% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -40.19% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.35% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -28.50% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и DEM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) составляет 4.64%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.14% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.88% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.19% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.51% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.99% | -0.32% |
Сравнение комиссий DEMD.L и DEM.L
И DEMD.L, и DEM.L имеют комиссию равную 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и DEM.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью DEM.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.75% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and DEM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L and DEM.L have the same expense ratio: 0.46% per year.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор