PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с PEAFX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у PEAFX с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции PEAFX по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.51% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

PEAFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.49%
1 год
33.92%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		8.77%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и PEAFX составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DEMCX и PEAFX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии PEAFX в 1.10%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с FHKFXPEAFX с GWPAXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Доходность на риск

DEMCX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.70

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.13

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.23

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

8.53

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа PEAFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и PEAFX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-47.18%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-9.98%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-28.57%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-47.18%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-7.46%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-10.29%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.17%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и PEAFX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

4.69%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

11.22%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

15.53%

+18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.89%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.23%

+4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и PEAFX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности PEAFX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.73%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%