PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FGKPX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 1.04%.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

FGKPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.66%
1 год
17.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%13.33%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		1.04%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и FGKPX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DEMCX и FGKPX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с CNWIXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Доходность на риск

DEMCX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.36

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.88

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.01

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

6.56

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.36

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FGKPX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-32.05%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-6.93%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-20.69%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-4.98%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-5.41%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.19%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FGKPX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

4.24%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

6.59%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

9.98%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

10.07%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

12.47%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FGKPX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FGKPX в 7.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.67%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%