PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FEDTX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FEDTX с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.32% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

FEDTX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6.87%
6 месяцев
12.29%
1 год
44.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		6.87%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и FEDTX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и FEDTX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FEDTX в 1.76%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с CNWIXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с FEDDX

Доходность на риск

DEMCX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.54

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.17

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.74

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

14.05

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDTX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FEDTX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-43.70%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-9.62%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-27.91%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-43.70%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-7.11%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-9.26%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.65%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FEDTX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.87%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

9.91%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

14.40%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

13.97%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

15.64%

+6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FEDTX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FEDTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.03%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%