PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с FEDIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FEDIX с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.88% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

FEDIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.44%
С начала года
7.02%
6 месяцев
12.62%
1 год
45.16%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		7.02%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и FEDIX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и FEDIX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии FEDIX в 1.19%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с CNWIXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEMSXDEMCX с VEMAX
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с PBDCFEDIX с VWOFEDIX с DEMAX

Доходность на риск

DEMCX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXFEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.59

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.22

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.80

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

14.39

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и FEDIX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и FEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-42.98%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-9.58%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-27.42%

-17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-42.98%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-7.05%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-8.86%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.64%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и FEDIX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.88%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

9.91%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

14.40%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

13.99%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

15.66%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и FEDIX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FEDIX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.39%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%