PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с CNWIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у CNWIX с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции DEMCX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.87% соответственно.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

CNWIX

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.28%
1 год
42.07%
3 года*
15.08%
5 лет*
2.64%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%40.59%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		9.45%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и CNWIX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEMCX и CNWIX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с JEMWXDEMCX с DDVCXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEMSXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FEDAXCNWIX с FIQGXCNWIX с PZIEX

Доходность на риск

DEMCX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.61

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.07

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.04

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

7.57

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CNWIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.61

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и CNWIX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-43.57%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-16.28%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-37.47%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-43.57%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-12.56%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-16.56%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.39%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и CNWIX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

9.77%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

17.36%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

20.59%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

17.62%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.10%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и CNWIX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%0.00%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%