Сравнение DEM.L с COPA.L
DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - DEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM.L returned 12.42%/yr vs 11.12%/yr for COPA.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DEM.L charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for COPA.L.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и COPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEM.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEM.L показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции DEM.L превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.12% соответственно.
DEM.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.42%
COPA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам DEM.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.41% | 12.71% | 11.70% | 18.04% | -2.59% | 15.16% | -6.66% | 17.84% | -1.94% | 14.47% |
COPA.L WisdomTree Copper | 14.40% | 26.65% | 6.64% | -2.47% | -3.31% | 25.53% | 17.85% | 0.91% | -15.65% | 15.87% |
Correlation
The correlation between DEM.L and COPA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
DEM.L
COPA.L
Сравнение DEM.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.30 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 2.87 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.96 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и COPA.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -58.32% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -23.82% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -23.82% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -26.80% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -31.28% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.27% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -25.46% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 10.84% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) составляет 4.23%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 8.17% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 17.79% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 32.35% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 24.65% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 22.69% | -6.22% |
Сравнение комиссий DEM.L и COPA.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и COPA.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.72% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
DEM.L and COPA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
DEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while COPA.L is Metals. DEM.L tracks MSCI EM NR USD, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex. Their fees differ too: 0.46% for DEM.L and 0.49% for COPA.L.
Подберите оптимальное распределение для DEM.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор