PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELG.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELG.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DELG.DE (L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - DELG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus US while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DELG.DE returned 14.64%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DELG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности DELG.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELG.DE показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.

DELG.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.64%
3 года*
19.55%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELG.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		10.45%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%13.91%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between DELG.DE and FUSR.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between DELG.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с USCP.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с 5HED.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

DELG.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELG.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELG.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.11

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.87

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.40

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

12.17

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELG.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELG.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELG.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELG.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.03

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DELG.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка DELG.DE за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELG.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELG.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-24.29%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.85%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-24.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-24.29%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.25%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.40%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.20%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DELG.DE и FUSR.DE

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELG.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.62%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.39%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.69%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.84%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

15.99%

+2.83%

Сравнение комиссий DELG.DE и FUSR.DE

DELG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELG.DE и FUSR.DE

Ни DELG.DE, ни FUSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DELG.DE and FUSR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DELG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DELG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

DELG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus US, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Legal & General and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for DELG.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELG.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор