PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEL2.DE с LYMZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEL2.DE с LYMZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DEL2.DE (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF) and LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) are both Leveraged Equities funds - DEL2.DE tracks the LevDAX x2 Index while LYMZ.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEL2.DE returned 12.84%/yr vs 16.97%/yr for LYMZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEL2.DE и LYMZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEL2.DE показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LYMZ.DE с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции DEL2.DE уступали акциям LYMZ.DE по среднегодовой доходности: 12.84% против 16.97% соответственно.

DEL2.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
-7.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-4.17%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.84%

LYMZ.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.47%
6 месяцев
7.42%
С начала года
15.95%
1 год
33.18%
3 года*
25.35%
5 лет*
18.67%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEL2.DE и LYMZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEL2.DE
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF		-2.40%38.93%30.47%34.91%-28.24%29.94%-5.25%52.22%-35.31%23.94%
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		15.95%39.84%15.20%41.50%-21.86%49.30%-15.91%65.03%-24.80%18.73%

Correlation

The correlation between DEL2.DE and LYMZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2009 г.

0.94

The correlation between DEL2.DE and LYMZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Часто сравнивают с DEL2.DE:
DEL2.DE с DES2.DEDEL2.DE с ETLZ.DEDEL2.DE с XMLH.DEDEL2.DE с LYY8.DEDEL2.DE с DBPG.DEDEL2.DE с TAI3.DEDEL2.DE с 18MF.DE
Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с 3DAX.DELYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с 18MF.DE

Доходность на риск

DEL2.DE vs. LYMZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEL2.DE
Ранг доходности на риск DEL2.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEL2.DE c LYMZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEL2.DELYMZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.04

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.63

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.56

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

5.14

-5.62

DEL2.DE vs. LYMZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEL2.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа LYMZ.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEL2.DE и LYMZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEL2.DE и LYMZ.DE

Максимальная просадка DEL2.DE за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки LYMZ.DE в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.DE и LYMZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEL2.DELYMZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-86.87%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-21.17%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-31.42%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-44.27%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.30%

-63.87%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-5.77%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-50.91%

+34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

6.44%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEL2.DE и LYMZ.DE

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF (DEL2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что DEL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEL2.DELYMZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

26.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

31.96%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.25%

35.00%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.06%

35.60%

+0.46%

Сравнение комиссий DEL2.DE и LYMZ.DE

И DEL2.DE, и LYMZ.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEL2.DE и LYMZ.DE

Ни DEL2.DE, ни LYMZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEL2.DE and LYMZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEL2.DE and LYMZ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

DEL2.DE tracks LevDAX x2 Index, while LYMZ.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEL2.DE и LYMZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор