PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECP с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECP с PAPR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DECP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DECP is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, DECP returned 17.40% vs 13.18% for PAPR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DECP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности DECP и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECP показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 7.22%.

DECP

1 день
0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.37%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.20%
1 год
13.18%
3 года*
11.16%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECP и PAPR

2026 (YTD)20252024
DECP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December		5.59%14.87%5.64%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.22%6.58%8.43%

Correlation

The correlation between DECP and PAPR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г.

0.85

The correlation between DECP and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DECP:
DECP с PMMYDECP с KAPRDECP с RBILDECP с BUFPDECP с DBEDECP с PULSDECP с BNO
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с JAJLPAPR с CAOSPAPR с MTBA

Доходность на риск

DECP vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECP
Ранг доходности на риск DECP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECP c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECPPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.91

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
6.73

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.92

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

11.41

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.30

57.10

-41.80

DECP vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECP на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECP и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECP и PAPR

Максимальная просадка DECP за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECP и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECPPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-15.31%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-1.16%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.67%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.56%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.23%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DECP и PAPR

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December (DECP) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECPPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.42%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

2.78%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

3.39%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

8.22%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

9.42%

+0.48%

Сравнение комиссий DECP и PAPR

DECP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECP и PAPR

Ни DECP, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DECP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

DECP and PAPR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECP has higher volatility (2.26%) compared to PAPR (1.42%). In terms of maximum drawdown, DECP dropped -12.12% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, DECP leads with 17.40% vs 13.18% for PAPR. On fees, DECP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECP has performed better with a 17.40% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

DECP and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for DECP and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECP и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор