Сравнение DECM с PBOG
DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - DECM is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DECM charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности DECM и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 28.86%.
DECM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECM и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 2.28% | 0.85% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.86% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DECM and PBOG is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECM vs. PBOG — Ранг доходности на риск
DECM
PBOG
Сравнение DECM c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECM | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 2.87 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DECM и PBOG
Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -11.45% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -9.18% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -3.18% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECM и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 23.74% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 23.74% | -20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 23.74% | -20.77% |
Сравнение комиссий DECM и PBOG
DECM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECM и PBOG
DECM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DECM and PBOG have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for DECM.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for DECM.
DECM is categorized as Defined Outcome, while PBOG is Oil & Gas. DECM tracks S&P 500, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: FT Vest and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для DECM и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор