Сравнение DECM с MLPI
DECM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - DECM is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. DECM is passively managed, while MLPI is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DECM charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности DECM и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECM показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.40%.
DECM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECM и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 2.28% | 0.37% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.40% | 0.56% |
Correlation
The correlation between DECM and MLPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECM vs. MLPI — Ранг доходности на риск
DECM
MLPI
Сравнение DECM c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December (DECM) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECM | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 3.60 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок DECM и MLPI
Максимальная просадка DECM за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECM и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -5.38% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.16% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.30% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECM и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECM | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 13.01% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.01% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.01% | -10.04% |
Сравнение комиссий DECM и MLPI
DECM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECM и MLPI
DECM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 0.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECM and MLPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for DECM.
MLPI has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for DECM.
DECM is categorized as Defined Outcome, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.85% for DECM and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для DECM и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор