Сравнение DEBTX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEBTX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -0.62% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 24.70% против 4.40% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 24.70%
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEBTX и GMODX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
DEBTX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
DEBTX
GMODX
Сравнение DEBTX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 3.28 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 5.58 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.76 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 5.54 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 25.73 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.28 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.45 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.39 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DEBTX и GMODX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и GMODX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GMODX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 5.75% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и GMODX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEBTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -8.79% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.98% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -5.79% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -8.79% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.37% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.71% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.21% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и GMODX
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEBTX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.46% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 1.64% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.82% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 3.04% | +44.08% |