PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEAM.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEAM.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности DEAM.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.

DEAM.DE

1 день
0.22%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.73%
6 месяцев
10.12%
1 год
4.93%
3 года*
6.11%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEAM.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A		6.73%19.33%-6.03%7.33%-28.80%13.67%8.05%15.51%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.31%

Correlation

The correlation between DEAM.DE and EUIN.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.04

The correlation between DEAM.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MDAX UCITS ETF A

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DEAM.DE:
DEAM.DE с C007.DEDEAM.DE с 6AQQ.DEDEAM.DE с SMLD.DEDEAM.DE с QTOPDEAM.DE с 5ESG.DEDEAM.DE с XESD.DEDEAM.DE с GLD
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

DEAM.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEAM.DE
Ранг доходности на риск DEAM.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEAM.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEAM.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.34

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.73

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

1.43

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEAM.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEAM.DE на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEAM.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEAM.DEEUIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DEAM.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEAM.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.04%

-10.70%

-29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-3.41%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-5.38%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.04%

-5.38%

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-1.26%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-2.72%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.75%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DEAM.DE и EUIN.DE

Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEAM.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.07%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

5.05%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

7.33%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

4.81%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

4.04%

+15.57%

Сравнение комиссий DEAM.DE и EUIN.DE

DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEAM.DE и EUIN.DE

Ни DEAM.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DEAM.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

DEAM.DE is categorized as Europe Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. DEAM.DE tracks MDAX®, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор