Сравнение DEAM.DE с ESNB.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DEAM.DE tracks the MDAX® while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -1.95%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и ESNB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- —
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и ESNB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 3.71% | 19.33% | -6.04% | 7.34% | -28.80% | 13.67% | 8.06% | 20.37% |
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 16.40% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and ESNB.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
ESNB.DE
Сравнение DEAM.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEAM.DE | ESNB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.53 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.12 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и ESNB.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и ESNB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | ESNB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -22.77% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -10.40% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -12.60% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -15.85% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -13.67% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -8.44% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.91% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и ESNB.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | ESNB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.05% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 6.22% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 9.72% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 10.52% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 12.11% | +7.45% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и ESNB.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и ESNB.DE
Ни DEAM.DE, ни ESNB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.
DEAM.DE tracks MDAX®, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: Invesco and Expat. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 1.38% for ESNB.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и ESNB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор