Сравнение DEAM.DE с ELFC.DE
DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DEAM.DE tracks the MDAX® while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEAM.DE returned -0.95%/yr vs 10.14%/yr for ELFC.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEAM.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности DEAM.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEAM.DE показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.
DEAM.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам DEAM.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 6.73% | 19.33% | -6.03% | 7.33% | -28.80% | 13.67% | 8.05% | 15.51% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 10.48% |
Correlation
The correlation between DEAM.DE and ELFC.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DEAM.DE and ELFC.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEAM.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
DEAM.DE
ELFC.DE
Сравнение DEAM.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEAM.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.00 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 8.42 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEAM.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.81 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DEAM.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка DEAM.DE за все время составила -40.04%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEAM.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEAM.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.04% | -37.68% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -6.71% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -15.02% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.04% | -16.85% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -1.60% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -4.70% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.39% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEAM.DE и ELFC.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DEAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEAM.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 2.62% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.07% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 11.12% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.76% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.40% | +3.21% |
Сравнение комиссий DEAM.DE и ELFC.DE
DEAM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEAM.DE и ELFC.DE
DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAM.DE Invesco MDAX UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
DEAM.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
DEAM.DE tracks MDAX®, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: Invesco and Deka. Their fees differ too: 0.19% for DEAM.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для DEAM.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор