Сравнение DE5A.DE с X03B.DE
DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, DE5A.DE returned -1.18%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности DE5A.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE5A.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DE5A.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -1.18% против 0.23% соответственно.
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам DE5A.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | -0.73% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
Correlation
The correlation between DE5A.DE and X03B.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.57 |
Over the past year, DE5A.DE and X03B.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE5A.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
DE5A.DE
X03B.DE
Сравнение DE5A.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DE5A.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.63 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.04 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DE5A.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DE5A.DE и X03B.DE
Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE5A.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -6.78% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.28% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.45% | -1.28% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -5.67% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.92% | -6.78% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -0.51% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -1.19% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.40% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE5A.DE и X03B.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE5A.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.50% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 1.20% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 1.30% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 1.63% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.32% | +4.05% |
Сравнение комиссий DE5A.DE и X03B.DE
DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE5A.DE и X03B.DE
DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DE5A.DE and X03B.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for DE5A.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для DE5A.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор