Сравнение DDVIX с SHXPX
DDVIX (Delaware Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DDVIX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DDVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDVIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.81%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | -0.64% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DDVIX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DDVIX
SHXPX
Сравнение DDVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 8.85 | -8.41 |
Просадки
Сравнение просадок DDVIX и SHXPX
Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -0.13% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.13% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.03% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 2.95% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 2.95% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 2.95% | +14.16% |
Сравнение комиссий DDVIX и SHXPX
DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVIX и SHXPX
Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.72%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVIX Delaware Value Fund | 26.72% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDVIX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DDVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор