PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDVIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDVIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Value Fund (DDVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DDVIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Value Fund (DDVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDVIX и AVERX

2026 (YTD)2025
DDVIX
Delaware Value Fund		2.86%16.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, DDVIX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

DDVIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.89%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
14.86%
3 года*
9.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.22%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с DLNDDVIX с DEMIXDDVIX с IRSAXDDVIX с DPREX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий DDVIX и AVERX

DDVIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
DDVIX
Delaware Value Fund

Доходность на риск

DDVIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDVIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Value Fund (DDVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDVIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDVIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDVIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.17

-0.74

Корреляция

Корреляция между DDVIX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDVIX и AVERX

Дивидендная доходность DDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.40%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		27.40%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDVIX и AVERX

Максимальная просадка DDVIX за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDVIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-11.33%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-6.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-5.39%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDVIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDVIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

19.13%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

19.13%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.13%

-2.03%