Сравнение DDVCX с SHXPX
DDVCX (Nomura Value Fund Class C) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DDVCX charges 1.72%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DDVCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDVCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 6.68%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.49%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDVCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 1.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between DDVCX and SHXPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDVCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DDVCX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DDVCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Value Fund Class C (DDVCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDVCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDVCX и SHXPX
Максимальная просадка DDVCX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDVCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDVCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -0.13% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -0.01% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDVCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDVCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 1.33% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 1.33% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 1.33% | +15.70% |
Сравнение комиссий DDVCX и SHXPX
DDVCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDVCX и SHXPX
Дивидендная доходность DDVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 24.60% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDVCX and SHXPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DDVCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор