Сравнение DDTS с PBFR
DDTS (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DDTS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности DDTS и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTS показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
DDTS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTS и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 5.10% | 4.21% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 3.75% |
Correlation
The correlation between DDTS and PBFR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTS vs. PBFR — Ранг доходности на риск
DDTS
PBFR
Сравнение DDTS c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF (DDTS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.54 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DDTS и PBFR
Максимальная просадка DDTS за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTS и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -8.50% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.63% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTS и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.33% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.89% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.89% | -0.17% |
Сравнение комиссий DDTS и PBFR
DDTS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTS и PBFR
DDTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTS Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
DDTS and PBFR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTS.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DDTS.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for DDTS and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для DDTS и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор