Сравнение DDTO с APXM
DDTO (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTO charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности DDTO и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.37%.
DDTO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APXM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам DDTO и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTO Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October | 6.48% | 2.21% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.37% | 1.24% |
Correlation
The correlation between DDTO and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTO vs. APXM — Ранг доходности на риск
DDTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение DDTO c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTO | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTO и APXM
Максимальная просадка DDTO за все время составила -4.98%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTO и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.98% | -0.60% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.19% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.05% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTO и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTO | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 1.26% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 1.37% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 1.37% | +5.66% |
Сравнение комиссий DDTO и APXM
DDTO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTO и APXM
Ни DDTO, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTO and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
DDTO and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTO and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для DDTO и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор