Сравнение DDTN с APXM
DDTN (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности DDTN и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.43%.
DDTN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTN и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTN Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November | 6.79% | 0.84% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.43% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DDTN and APXM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTN vs. APXM — Ранг доходности на риск
DDTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение DDTN c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTN | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTN и APXM
Максимальная просадка DDTN за все время составила -5.38%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTN и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -0.60% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTN и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTN | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 1.25% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.36% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.36% | +6.24% |
Сравнение комиссий DDTN и APXM
DDTN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTN и APXM
Ни DDTN, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTN and APXM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
DDTN and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTN and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для DDTN и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор