Сравнение DDTM с TMAR
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - DDTM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.47K | $12.68K | $18.00K | |
| $73.13K | $88.32K | $227.94K |
Сравнение доходности по годам DDTM и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 6.22% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 11.61% |
Correlation
The correlation between DDTM and TMAR is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDTM c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и TMAR
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -9.93% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.96% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 12.08% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 12.72% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 12.72% | -5.17% |
Сравнение комиссий DDTM и TMAR
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и TMAR
Ни DDTM, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and TMAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDTM and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор