Сравнение DDTM с TMAR
DDTM (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - DDTM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTM charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDTM и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTM и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTM Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March | 3.70% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.76% |
Correlation
The correlation between DDTM and TMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTM vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDTM c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - March (DDTM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTM | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTM и TMAR
Максимальная просадка DDTM за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTM и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -9.93% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.74% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.72% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTM и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 10.91% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.32% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.32% | -4.02% |
Сравнение комиссий DDTM и TMAR
DDTM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTM и TMAR
Ни DDTM, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTM and TMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDTM and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDTM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTM and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDTM и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор