Сравнение DDTJ с UXJL
DDTJ (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DDTJ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности DDTJ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTJ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам DDTJ и UXJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTJ Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January | 5.93% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.45% |
Correlation
The correlation between DDTJ and UXJL is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTJ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
DDTJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJL
Сравнение DDTJ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTJ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTJ и UXJL
Максимальная просадка DDTJ за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTJ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -10.29% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.94% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.62% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTJ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 14.40% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 14.40% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 14.40% | -6.89% |
Сравнение комиссий DDTJ и UXJL
DDTJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTJ и UXJL
Ни DDTJ, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DDTJ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DDTJ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
DDTJ and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTJ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для DDTJ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор