Сравнение DDTF с TMAR
DDTF (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. DDTF is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTF charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDTF и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMAR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Сравнение доходности по годам DDTF и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDTF Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February | 5.61% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 10.86% |
Correlation
The correlation between DDTF and TMAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTF vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDTF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDTF c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDTF | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDTF и TMAR
Максимальная просадка DDTF за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTF и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTF | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -9.93% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.16% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.86% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTF и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTF | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44% | 11.60% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.55% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 12.55% | -4.11% |
Сравнение комиссий DDTF и TMAR
DDTF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTF и TMAR
Ни DDTF, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDTF and TMAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDTF and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDTF and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDTF и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор