Сравнение DDTD с MMAX
DDTD (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. DDTD is passively managed, while MMAX is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDTD charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDTD и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDTD показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
DDTD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDTD и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 5.41% | 0.82% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 0.76% |
Correlation
The correlation between DDTD and MMAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDTD vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DDTD
MMAX
Сравнение DDTD c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDTD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 3.02 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DDTD и MMAX
Максимальная просадка DDTD за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDTD и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDTD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -1.93% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.35% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.10% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDTD и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDTD | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 1.42% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 2.50% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 2.50% | +5.16% |
Сравнение комиссий DDTD и MMAX
DDTD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDTD и MMAX
DDTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDTD and MMAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDTD.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DDTD.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDTD and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDTD и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор