PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDSQ с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDSQ с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDSQ (Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDSQ is actively managed, while PJUL is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDSQ и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DDSQ

1 день
0.09%
1 месяц
1.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDSQ и PJUL

2026 (YTD)
DDSQ
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		9.64%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.52%

Correlation

The correlation between DDSQ and PJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.86

Сравнение распределения секторов DDSQ и PJUL

Секторы
DDSQ
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDSQ
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

DDSQ
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DDSQ
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDSQ
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

DDSQ
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

DDSQ
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDSQ
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

DDSQ
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DDSQ
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

DDSQ
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DDSQ
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DDSQ:
DDSQ с DDNQDDSQ с NVDODDSQ с QBDDSQ с OCTBDDSQ с JANBDDSQ с ZAPRDDSQ с FFTY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

DDSQ vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDSQ
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDSQ c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDSQ vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDSQPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.89

+1.23

Просадки

Сравнение просадок DDSQ и PJUL

Максимальная просадка DDSQ за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDSQ и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDSQPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.69%

-18.17%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.47%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDSQ и PJUL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDSQPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

5.63%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

8.60%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

10.02%

+1.69%

Сравнение комиссий DDSQ и PJUL

И DDSQ, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDSQ и PJUL

Ни DDSQ, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DDSQ
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DDSQ and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDSQ and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

DDSQ and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDSQ и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор