Сравнение DDFY с LOUP
DDFY (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDFY is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFY charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDFY и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 63.44%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFY и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFY Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | 0.63% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 12.17% |
Correlation
The correlation between DDFY and LOUP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFY vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDFY
LOUP
Сравнение DDFY c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May (DDFY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.56 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DDFY и LOUP
Максимальная просадка DDFY за все время составила -1.05%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFY и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.05% | -58.68% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.24% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -20.03% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFY и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 29.20% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 32.49% | -28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 32.03% | -27.86% |
Сравнение комиссий DDFY и LOUP
DDFY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFY и LOUP
Ни DDFY, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFY and LOUP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDFY.
DDFY and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFY is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. DDFY tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFY and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDFY и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор