Сравнение DDFS с MMAX
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.51%.
DDFS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 4.22% | 3.42% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.51% | 2.33% |
Correlation
The correlation between DDFS and MMAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DDFS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение DDFS c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFS | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFS и MMAX
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -1.93% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.11% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.42% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.43% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 2.43% | +1.44% |
Сравнение комиссий DDFS и MMAX
DDFS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и MMAX
DDFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and MMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for DDFS.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for DDFS.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор