Сравнение DDFO с ZAPR
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFO is passively managed, while ZAPR is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.65%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам DDFO и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.65% | 1.34% |
Correlation
The correlation between DDFO and ZAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DDFO c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и ZAPR
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -1.72% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.46% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.44% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.44% | +2.03% |
Сравнение комиссий DDFO и ZAPR
И DDFO, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и ZAPR
Ни DDFO, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFO and ZAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFO and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFO and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор