Сравнение DDFM с TMAR
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - DDFM tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFM charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.28% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 8.62% |
Correlation
The correlation between DDFM and TMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DDFM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение DDFM c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFM | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFM и TMAR
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -9.93% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -4.63% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.83% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 11.44% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 12.49% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 12.49% | -6.98% |
Сравнение комиссий DDFM и TMAR
DDFM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и TMAR
Ни DDFM, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and TMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFM is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DDFM and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for DDFM and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор