Сравнение DDFM с LOUP
DDFM (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - DDFM is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFM charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности DDFM и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 44.55%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFM и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFM Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March | 3.28% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 19.92% |
Correlation
The correlation between DDFM and LOUP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFM vs. LOUP — Ранг доходности на риск
DDFM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LOUP
Сравнение DDFM c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March (DDFM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFM | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFM и LOUP
Максимальная просадка DDFM за все время составила -3.49%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFM и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFM | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -58.68% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -10.10% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -19.83% | +19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFM и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFM | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 30.37% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 32.76% | -27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 32.04% | -26.53% |
Сравнение комиссий DDFM и LOUP
DDFM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFM и LOUP
Ни DDFM, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFM and LOUP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for DDFM.
DDFM and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFM is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. DDFM tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFM and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для DDFM и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор