Сравнение DDFJ с JULB
DDFJ (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DDFJ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DDFJ и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFJ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFJ и JULB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January | 3.11% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.63% |
Correlation
The correlation between DDFJ and JULB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDFJ c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFJ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DDFJ и JULB
Максимальная просадка DDFJ за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFJ и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFJ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.34% | -5.24% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.77% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFJ и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFJ | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 6.85% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.85% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.85% | -1.02% |
Сравнение комиссий DDFJ и JULB
DDFJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFJ и JULB
Ни DDFJ, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFJ and JULB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDFJ.
DDFJ and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DDFJ and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DDFJ и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор